Options, Futures Et Autres Actifs Dérivés - 11e Édition

Référence incontournable en finance de marché, cet ouvrage de John Hull propose une approche claire et structurée des actifs dérivés, des contrats à terme, des options, des swaps et des modèles de valorisation. Cette 11e édition en format broché réunit des explications rigoureuses, une notation simplifiée et un usage raisonné des mathématiques pour faciliter l’apprentissage et la révision.

Conçu pour les étudiants de master, les doctorants et les professionnels de la finance, le manuel couvre 36 chapitres et aborde des thèmes essentiels comme les forwards, les futures sur taux, le risque de crédit, la VaR, les mesures de martingale, les méthodes numériques, les ajustements de convexité et les modèles de tarification. Il intègre aussi les évolutions récentes du marché, notamment les nouveaux taux de référence, Bâle III et Bâle IV, la volatilité rugueuse, les modèles à base de machine learning et le mouvement brownien fractionnaire.

Cette édition enrichie comprend environ cinquante encadrés d’étude de cas, plus de 700 exercices et situations d’entraînement, 30 notes techniques, un glossaire de près de 400 entrées ainsi qu’une bibliographie complète. L’accès au logiciel DerivaGem et aux ressources en ligne, indiqué à la fin de l’ouvrage, accompagne efficacement le travail théorique et pratique autour de la finance de marché et des produits dérivés.